Modèles Aléatoire Discrets

Ce répertoire regroupe les supports de cours, planches d’exercices et annales d’examen du cours de Modèle Aléatoires Discrets (MAD) dispensé aux M1 Actuariat et M1 Econométrie et Statistique à l’Institut de Science Financières et d’Assurances (Université Claude Bernard Lyon 1).

Ce cours propose une introduction aux processus stochastiques via l’étude des chaines de Markov, des martingales en temps discret et du processus de Poisson.

Support de cours

Chapitre	Support
Espérance conditionelle	Slides
Introduction	Slides
Chaine de Markov	Slides
Martingale en temps discret	Slides
Processus de Poisson	Slides

Travaux dirigées

Séance	Enoncé
1	TD
2	TD
3	TD
4	TD
5	TD
6	TD

Annales d’examens

Année	Enoncé
2018-2019	Janvier, Juin
2019-2020	Janvier, Juin
2020-2021	Janvier, Juin
2021-2022	Janvier, Juin